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  3. 樓主: bryanlzs
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    [實證分析] [R語言]藤copula(vine copula)教學與分析---包含理論、檢驗與實踐詳細解釋 [分享]

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    樓主
    bryanlzs 學生認證  發表于 2020-7-5 13:35:28 |只看作者 |倒序

    作者今年五月份跟隨導師做科研課題時,使用了R藤變結構模型,數據使用了全球的金融市場價格,第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模尋找最優的邊緣分布函數,再使用R藤copula結構分析各個金融市場直接和間接的傳導機制效應。為了避免數據濫用,本演示數據是從作者做論文的原始數據優選出的一組有效數據,將5組原始金融市場時間序列替換名稱為market1、market2、market3、market4、market5,最大程度不影響教學與分析。因為作者看到市面上的對藤copula的教學非常稀少,且并沒有做過多的解釋與分析,因此作者想將本模型的結果和分析分享給大家,因此做了本篇教學。若有任何問題和勘誤,請聯系本作者qq:451843071,備注加好友原因和論壇ID,作者會盡力解答!最后為了大家發表論文時使用的公式、三線表格式和繪制藤copula結構,本文檔包含word讓大家可以方便取用。


    本文檔的優勢:

    1、包含全面的邊緣分布模型、R藤copula模型以及模型的詳細解釋

    2、多種邊緣分布模型和copula模型可供選擇

    3、包含模型大部分檢驗和檢驗結果分析

    4、文檔包含演示數據,讀者可以隨著步驟和數據進行操作得到與作者同樣的結果

    5、作者可以根據文檔的提示和教學,完全理解模型和命令,可以自行修改命令,做讀者想做的研究

    最后修訂日期:2020/6


    說明:

    1.演示數據包含五個市場2018-1-2至2019-12-31日共5組每組487個時間序列

    2.文檔內包含作者完全原創的30頁pdf文件,讀者可以完全跟隨作者的教學進行R藤copula模型的實證操作

    3.文檔內包含vinecopula 教程代碼文件,其中包含完整的R語言運行文件

    4.本文主要參考資料為COPULA理論及其在金融分析上的應用,部分文件已放在相關資料文件夾中

    5.本文的相關R語言運行代碼已標黃,讀者可以根據自己需要微調代碼,若有問題可以聯系作者

    R藤copula教學與分析.rar (17.67 MB, 需要: RMB 188 元)



    目錄

    一、R studio界面說明及準備工作

    1.1 R i386 4.0.0安裝和Rstudio安裝

    1.2 R語言窗口介紹

    1.3 更改工作路徑

    1.4 安裝R藤copula所需包

    二、數據讀取及處理

    2.1 數據讀取

    2.2 數據處理

    2.3 數據提取

    三、描述性統計和數據檢驗

    3.1 單位根檢驗

    3.2 Jarque-Bera檢驗

    3.3 Ljung-Box test檢驗

    3.4 ARCH-LM檢驗(自回歸條件異方差)

    3.5 相關系數

    3.6 繪制自相關和偏自相關圖

    四、Copula理論知識講解

    4.1 基于copula函數的相關性測度

    4.1.1Kendall’秩相關系數

    4.1.2尾部相關系數

    4.2 copula函數

    4.2.1 正態copula(Gaussian copula)

    4.2.2 t-copula

    4.2.3 Gumbel copula

    4.2.4 Clayton copula

    4.2.5 Frank copula

    4.2.6 Symmetrized Joe-Clayton copula

    五、藤copula(vine-copula)

    5.1 藤copula理論

    5.2 藤結構理論

    5.2.1 C藤結構

    5.2.2 D藤結構

    5.2.3 R藤結構

    六、Copula邊緣分布建模

    6.1 時間序列模型

    6.1.1 自回歸模型

    6.1.2 移動平均模型

    6.1.3 自回歸移動平均模型

    6.1.4 自回歸移動平均模型

    6.2波動模型

    6.2.1 線性ARCH模型(LARCH)

    6.2.2 GARCH模型

    6.2.3 幾類特殊的GARCH過程

    6.3 邊緣分布建模步驟

    七、邊緣分布建模R語言實操分析

    7.1 使用auto.arma自動定階

    7.2 構建arma-garch模型

    7.3 模型結果輸出及參數解釋

    7.4 模型結果三線表格式及解釋

    7.5用經驗分布構建

    八、構建R藤模型

    8.1 尋找最優Rcopula結構

    8.2 輸出Rcopula結構結果

    8.3 R藤copula結構三線表格式

    8.4 R藤copula結果詳細解釋


    圖片:


    1.     文檔總覽

    文檔總覽

    2.     Pdf部分展示

    pdf展示

    3.     本文部分教學演示1

    演示1

    4.     本文部分教學演示2

    演示2

    5.     本文部分教學演示3

    演示3

    6.本文藤copula結構

    藤結構

    7.本文藤copula三線表結果

    三線表


    關鍵詞:Copula opula Vine R語言 Gaussian 藤copula vine-copula R語言 邊緣分布建模

    回帖推薦

    Hongzhongsu 發表于3樓  查看完整內容

    謝謝,內容非常詳細,每一步的函數功能、參數含義以及具體代碼都解釋的十分到位詳盡。
    stata SPSS
    沙發
    Hongzhongsu 發表于 2020-7-15 12:16:23 |只看作者
    謝謝,內容非常詳細,每一步都有詳細的說明和具體代碼,以及參數的含義。
    回復

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    藤椅
    Hongzhongsu 發表于 2020-7-15 12:19:03 |只看作者
    謝謝,內容非常詳細,每一步的函數功能、參數含義以及具體代碼都解釋的十分到位詳盡。
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